С ужесточением требований Центробанка к деятельности российских кредитных учреждений появилась новая сфера использования BI-систем – управление рисками.

Наталья Анищук. "Финанс"

Европейские финансовые организации обязаны уже к 2008 году соответствовать требованиям Basel II. В этом документе изложены требования Базельского комитета по банковскому надзору к достаточности капитала банков, выбору стратегии и управлению рисками. Отечественным кредитным учреждениям дана фора в два года – по указанию Центробанка, для них процесс начнется в 2008 году и продлится именно столько. Соответствовать требованиям по риск-менеджменту возможно, только используя в качестве инструментария контроля автоматизированные системы – для ручной обработки таких объемов информации потребуется штат, едва ли не превосходящий общее количество сотрудников.

«Первые ласточки».

Автоматизацию этого процесса можно разделить на три этапа. Во-первых, необходимо создать хранилище данных, аккумулирующее историческую финансовую информацию. Далее внедряется система Risk Engines – программное обеспечение с заданными алгоритмами расчета рисков. Последний шаг – программа для анализа рисков и подготовки соответствующих отчетов. В этом качестве используется технология OLAP – инструмент для оперативной аналитической обработки данных. Он позволяет формировать отчеты в диалоговом режиме, опираясь на математические методы и используя разрозненные источники информации. Сочетание «хранилище данных – OLAP» образует BI-систему (Business Intelligence – бизнес-анализ), а «хранилище данных – их трансформирование – OLAP» – BPM-решение (Business Performance Management – управление эффективностью бизнеса). Оно включает в себя функции для интеграции данных в единой информационной базе управляющего центра, инструменты для планирования, контроля и анализа развития бизнеса, выпуска отчетности для оценки результатов деятельности. По сути BI – аналитический элемент решений этого класса.

Основное преимущество OLAP – возможность в интерактивном режиме анализировать большие массивы информации. Что подходит как для риск-менеджмента, так и для оперативного управления бизнесом. Несмотря на скорый «гром», отечественные банки пока не спешат внедрять системы управления рисками. Но «первые ласточки» уже появились. Это кредитные учреждения, которые вкладывают в автоматизацию риск-менеджмента не с нуля. Как правило, они уже используют BPM, соответственно им необходимо лишь масштабировать хранилище данных, внедрить модуль для расчета рисков, задать требования к построению дополнительных отчетов в OLAP-надстройке.

В 2004 году Связь-банк создал единое хранилище данных. Постепенно внедрялись отдельные модули BPM-системы – сначала был автоматизирован управленческий учет, потом бюджетирование. Теперь банк приступил к построению системы подготовки консолидированной банковской отчетности с использованием OLAP. На первом этапе будут внедрены инструменты подготовки отчетности и модернизированы процессы загрузки данных из учетных систем. Также планируется автоматизировать ключевые банковские отчетные формы, такие как 101, 136, 202, 301, 345, 904.

Ангел-хранитель.

Проект внедрения BI-системы можно разбить на две составляющие. Во-первых, создается место сбора систематизированной информации – хранилище данных. Во-вторых – настраивается OLAP-модуль. По оценке заместителя генерального директора Intersoft Lab Юлии Амириди, средний объем хранилищ российских банков колеблется в пределах от 200 Гб до 1,5 Тб. Чем более структурировано хранение, тем выше скорость обработки данных. «При строительстве хранилища выгодно использовать готовый программно-аппаратный комплекс, – говорит Юлия Амириди. – В этом случае программная составляющая оптимизирована для работы на определенной аппаратной платформе, благодаря чему достигается повышение производительности и снижение стоимости для конечного заказчика». Нельзя забывать об организации доступа к данным в зависимости от должностного уровня будущего пользователя системы.

Далее начинается процесс информационного наполнения – хранилище «стыкуется» с системами ввода первичных данных. Способ хранения информации остается неизменным. Саму стыковку лучше не форсировать. Обычно это пошаговый процесс: «Сначала хранилище данных реализуется в одной-двух предметных областях, – рассказывает руководитель отдела аналитических технологий компании «Форс – Центр разработки» Татьяна Лякишева. – Затем по мере необходимости состав информации может расширяться, охватывая дополнительные предметные области в заданном ключе». Такой подход поможет сэкономить – интегратор выполнит пилотный проект – самую трудоемкую часть автоматизации. А тиражированием займется IT-подразделение банка, воспользовавшись наработанным консультантами опытом.

Создавая централизованное хранилище данных, банк «Авангард» сначала отработал технологию сбора первичной бухгалтерской информации из учетной системы «1С:Предприятие» на примере двух своих филиалов. Остальные 48 подразделений подключались постепенно собственной IT-службой банка. В результате отдел финансового директора банка стал получать интерактивные отчеты для анализа внутренних и внешних взаиморасчетов, дебиторско-кредиторской задолженности, состояния счетов учета денежных средств, оборотов по счетам доходов и расходов и оборотов по балансовым счетам.

У международных банков возможностей для экономии меньше, поскольку их филиалы и дочерние компании разбросаны по странам, как правило, с разными требованиями к ведению учета – в первую очередь финансового и налогового. Поэтому невозможно тиражировать единожды отработанную модель интеграции данных. Построение единого хранилища данных для международных банков занимает в среднем в 1,5–2 раза больше времени, чем для финансовых организаций, охватывающих территорию одной страны.

Ссылка на статью - http://www.vipmir.net/stat/4_stat.html